PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCB с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCB с FPEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both exchange-traded funds - FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust, while FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, FTCB returned 5.97% vs 8.60% for FPEI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности FTCB и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.56%.

FTCB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPEI

1 день
-0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.60%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCB и FPEI

2026 (YTD)202520242023
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		0.21%8.12%2.57%5.74%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.56%9.82%10.94%6.68%

Correlation

The correlation between FTCB and FPEI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Core Investment Grade ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FTCB:
FTCB с LDSFFTCB с SCHGFTCB с IBITFTCB с HTABFTCB с EDGFFTCB с GRIDFTCB с BIV
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP

Доходность на риск

FTCB vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCB
Ранг доходности на риск FTCB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCB c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCBFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.34

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.73

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.38

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

11.84

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCB vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCB и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCBFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.34

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.57

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FTCB и FPEI

Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCBFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.99%

-27.51%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.63%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.16%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.06%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCB и FPEI

First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FTCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCBFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.06%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

3.69%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.97%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

8.86%

-3.66%

Сравнение комиссий FTCB и FPEI

FTCB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCB и FPEI

Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности FPEI в 5.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		5.31%4.99%5.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCB and FPEI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCB has higher volatility (1.33%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs FPEI's -27.51%.

On 1-year performance, FPEI leads with 8.60% vs 5.97% for FTCB. On fees, FTCB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPEI has performed better with a 8.60% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.31% for FTCB.

FTCB is categorized as Intermediate Core Bond, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCB и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор