Сравнение FTCB с DFCF
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTCB returned 5.97% vs 5.78% for DFCF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.37%.
FTCB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCB и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.21% | 8.12% | 2.57% | 5.74% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 7.89% | 1.86% | 5.48% |
Correlation
The correlation between FTCB and DFCF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between FTCB and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. DFCF — Ранг доходности на риск
FTCB
DFCF
Сравнение FTCB c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCB | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.08 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.32 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.04 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок FTCB и DFCF
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -19.56% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.79% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.46% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -8.04% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и DFCF
First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеют волатильность 1.33% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.99% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.46% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.46% | -1.26% |
Сравнение комиссий FTCB и DFCF
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и DFCF
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DFCF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.31% | 4.99% | 5.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FTCB and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFCF has higher volatility (1.36%) compared to FTCB (1.33%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs DFCF's -19.56%.
On 1-year performance, FTCB leads with 5.97% vs 5.78% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTCB has performed better with a 5.97% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.31% for DFCF.
They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.17% for DFCF.
FTCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор