Сравнение FTC с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FTC и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.92% против 13.66% соответственно.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и SCHB
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FTC vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FTC
SCHB
Сравнение FTC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.26 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FTC и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и SCHB
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и SCHB
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -35.27% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.22% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.41% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.27% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.51% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.15% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и SCHB
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.51% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 9.78% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 18.34% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.25% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.30% | +1.99% |