Сравнение FTC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FTC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 20.27% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и FMTM
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FTC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FTC
FMTM
Сравнение FTC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.20 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.23 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 12.18 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.71 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между FTC и FMTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и FMTM
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и FMTM
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -12.12% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.12% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.27% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.89% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и FMTM
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.28%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 10.78% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 19.28% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 23.38% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 23.19% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 23.19% | -2.90% |