PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while FMTM is a Momentum fund. FTC is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, FTC returned 29.07% vs 63.62% for FMTM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности FTC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

FTC

1 день
-0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
29.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
13.04%
10 лет*
14.85%

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и FMTM

2026 (YTD)2025
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%20.27%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between FTC and FMTM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between FTC and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

FTC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.80

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.43

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.28

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

20.62

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.80

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.38

-1.85

Просадки

Сравнение просадок FTC и FMTM

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-12.12%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.12%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-1.89%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FMTM

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеют волатильность 6.65% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

17.83%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

22.82%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.94%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

22.94%

-2.49%

Сравнение комиссий FTC и FMTM

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FMTM

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FTC and FMTM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.65%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 29.07% for FTC. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 29.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.18% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор