PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBI с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBI с AOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FTBI is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, FTBI returned 15.59% vs 16.24% for AOR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности FTBI и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBI показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.43%.

FTBI

1 день
-0.51%
1 месяц
0.53%
С начала года
5.64%
6 месяцев
4.96%
1 год
15.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.78%
1 год
16.24%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBI и AOR

2026 (YTD)2025
FTBI
First Trust Balanced Income ETF		5.64%11.60%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.43%12.02%

Correlation

The correlation between FTBI and AOR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.85

The correlation between FTBI and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Balanced Income ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с FTBI:
FTBI с THRVFTBI с EAORFTBI с SPLSFTBI с BAMYFTBI с RAAXFTBI с CLSMFTBI с DBE
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

FTBI vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBI
Ранг доходности на риск FTBI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBI c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBIAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.60

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.46

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

10.51

+2.48

FTBI vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBI и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBI и AOR

Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBIAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-24.44%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-6.64%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.42%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.47%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBI и AOR

Текущая волатильность для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) составляет 2.76%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FTBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBIAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.61%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

7.48%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

8.95%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

10.64%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

10.66%

-3.30%

Сравнение комиссий FTBI и AOR

FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBI и AOR

Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности AOR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FTBI
First Trust Balanced Income ETF		7.94%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTBI and AOR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.61%) compared to FTBI (2.76%). In terms of maximum drawdown, FTBI dropped -5.34% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, AOR leads with 16.24% vs 15.59% for FTBI. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTBI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOR has performed better with a 16.24% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.

FTBI has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 2.49% for AOR.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.15% for AOR.

FTBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBI и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор