- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 28 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTBI
First Trust Balanced Income ETF (FTBI) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции FTBI — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Balanced Income ETF (FTBI) показал доход в 6.33% с начала года и 17.90% за последние 12 месяцев.
First Trust Balanced Income ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FTBI закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 1.47% | -3.47% | 4.14% | 1.95% | 0.21% | 6.33% | ||||||
| 2025 | 0.22% | 3.18% | 0.81% | 1.79% | 2.64% | 0.88% | 1.31% | 0.45% | 11.80% |
Метрики бенчмарка
First Trust Balanced Income ETF has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.52, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.60%) than losses (19.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 54.60%
- Участие в снижении
- 19.52%
Комиссия
Комиссия FTBI составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTBI имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 13.52 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Balanced Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.01 |
Дивидендный доход | 7.89% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Balanced Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.26 | $0.14 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Balanced Income ETF показал максимальную просадку в 5.34%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Balanced Income ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -5.34%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.52%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.58%май 2026 г. | 12d | 3d | 15dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.47%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.34%февр. 2026 г. | 6d | 1d | 7dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FTBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -56.78% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.10% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.72% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTBI
Добавьте First Trust Balanced Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTBI