- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 28 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $21M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $115.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTBI
First Trust Balanced Income ETF (FTBI) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции FTBI — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Balanced Income ETF (FTBI) показал доход в 7.62% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев.
First Trust Balanced Income ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FTBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FTBI закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 1.47% | -3.47% | 4.14% | 1.95% | 0.39% | -0.58% | 1.63% | 7.62% | ||||
| 2025 | 0.04% | 3.18% | 0.81% | 1.79% | 2.64% | 0.88% | 1.31% | 0.45% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
First Trust Balanced Income ETF has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.52, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.83%) than losses (26.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 53.83%
- Участие в снижении
- 26.50%
Комиссия
Комиссия FTBI составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTBI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 10.58 | +1.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Balanced Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.01 |
Дивидендный доход | 8.07% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Balanced Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.99 | ||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.26 | $0.14 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Balanced Income ETF показал максимальную просадку в 5.34%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.34%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.56%июнь 2026 г. | 7d | 26d | 1mo 3dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.52%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.80%июль 2026 г. | 22d | 6d | 28dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-1.58%май 2026 г. | 12d | 3d | 15dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FTBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -56.78% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.10% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -10.69% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.14% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTBI
Добавьте First Trust Balanced Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTBI