Сравнение FTBI с THRV
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBI charges 0.97%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBI показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
FTBI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBI и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 6.54% | 2.66% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between FTBI and THRV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. THRV — Ранг доходности на риск
FTBI
THRV
Сравнение FTBI c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBI | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBI | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.13 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок FTBI и THRV
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -1.50% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.34% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.44% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 2.92% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 2.92% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 2.92% | +4.21% |
Сравнение комиссий FTBI и THRV
FTBI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и THRV
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.87% | 4.76% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and THRV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTBI is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTBI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
FTBI has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 4.70% for THRV.
They also come from different issuers: First Trust and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор