PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBFX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.58% соответственно.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FTBFX и VTBNX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FTBFX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.63

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.37

+0.56

Корреляция

Корреляция между FTBFX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и VTBNX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и VTBNX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-18.71%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.67%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-18.05%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-18.71%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.91%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.91%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и VTBNX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.48% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.31%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.92%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.91%

-0.21%