Сравнение FTBD с SSFI
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.08%/yr vs 3.18%/yr for SSFI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.81%/yr for SSFI.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и SSFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью 0.20%.
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и SSFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 0.20% | 6.62% | 1.10% | 0.58% |
Correlation
The correlation between FTBD and SSFI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between FTBD and SSFI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTBD и SSFI
Секторы
FTBD
SSFI
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FTBD
SSFI
-
Сырьевые материалы
FTBD
-
SSFI
-
Коммуникационные услуги
FTBD
-
SSFI
-
Потребительский циклический сектор
FTBD
-
SSFI
-
Потребительский защитный сектор
FTBD
-
SSFI
-
Финансовые услуги
FTBD
-
SSFI
Здравоохранение
FTBD
-
SSFI
-
Промышленность
FTBD
-
SSFI
-
Недвижимость
FTBD
-
SSFI
-
Технологии
FTBD
-
SSFI
-
Коммунальные услуги
FTBD
-
SSFI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. SSFI — Ранг доходности на риск
FTBD
SSFI
Сравнение FTBD c SSFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | SSFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.72 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.48 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.04 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и SSFI
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и SSFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -16.07% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.64% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -6.72% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.27% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -7.57% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и SSFI
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) имеют волатильность 1.47% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.43% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.73% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.96% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.76% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.76% | +0.11% |
Сравнение комиссий FTBD и SSFI
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SSFI в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и SSFI
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SSFI в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.37% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and SSFI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.47%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs SSFI's -16.07%.
On 3-year performance, FTBD leads with 5.08% vs 3.18% for SSFI. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.08% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.37% for SSFI.
They also come from different issuers: Fidelity and Day Hagan. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.81% for SSFI.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и SSFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор