PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 5.27% против 14.11% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий FTANX и EKBAX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund

Доходность на риск

FTANX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.56

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.08

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

15.01

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между FTANX и EKBAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и EKBAX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и EKBAX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-55.64%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-13.29%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-24.84%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-32.33%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.75%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.03%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.72%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и EKBAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.90%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.47%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

13.05%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

20.88%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

17.89%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

17.42%

-11.29%