PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с FINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с FINV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, FTAI returned 55.62%/yr vs -4.69%/yr for FINV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и FINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FinVolution Group (FINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 2.28%.

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%

FINV

1 день
1.62%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.69%
1 год
-39.97%
3 года*
8.84%
5 лет*
-4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и FINV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%11.57%
FINV
FinVolution Group		2.28%-20.07%45.47%4.39%6.39%89.23%8.51%-22.85%-49.37%-46.54%

Correlation

The correlation between FTAI and FINV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$25.23B

FINV:

$1.29B

EPS

FTAI:

$5.13

FINV:

CN¥8.34

Коэффициент P/E

FTAI:

47.14

FINV:

4.09

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

FINV:

1.43

Коэффициент P/S

FTAI:

8.86

FINV:

0.68

Коэффициент P/B

FTAI:

58.44

FINV:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

FINV:

CN¥13.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

FINV:

CN¥10.21B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

FINV:

CN¥2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

FinVolution Group

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с FINV:
FINV с QFINFINV с ECPGFINV с NEXTFINV с BTMDFINV с ASNDFINV с MUSAFINV с TPL

Доходность на риск

FTAI vs. FINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FINV
Ранг доходности на риск FINV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c FINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAIFINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.82

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.10

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.71

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

-0.96

+8.43

FTAI vs. FINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FINV равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и FINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAI и FINV

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и FINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIFINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-89.76%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-56.42%

+25.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-56.42%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

-70.54%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-49.54%

+27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-54.09%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

41.69%

-28.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и FINV

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FinVolution Group (FINV) имеют волатильность 18.22% и 19.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIFINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

19.10%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.49%

33.29%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

48.91%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.34%

49.99%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

71.75%

-20.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и FINV

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FINV в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINV
FinVolution Group		6.08%5.30%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и FINV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
830.70M
3.19B
(FTAI) Общая выручка
(FINV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTAI значения в USD, FINV значения в CNY

Сравнение рентабельности FTAI и FINV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FinVolution Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
36.9%
76.3%
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and FINV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINV has higher volatility (19.10%) compared to FTAI (18.22%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs FINV's -89.76%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и FINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор