Сравнение FTAI с DRX.TO
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, DRX.TO in Metal Fabrication. Over the past 10 years, FTAI returned 45.39%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и DRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTAI торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 45.39% против 16.99% соответственно.
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
DRX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 47.58%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам FTAI и DRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 59.26% | -0.33% | 30.09% | 239.85% | 24.09% | 9.48% | 19.76% | 33.93% | -55.29% | -19.89% |
Correlation
The correlation between FTAI and DRX.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$25.23B
DRX.TO:
CA$426.87M
FTAI:
$5.13
DRX.TO:
CA$1.16
FTAI:
47.14
DRX.TO:
12.89
FTAI:
0.03
DRX.TO:
0.24
FTAI:
8.86
DRX.TO:
1.26
FTAI:
58.44
DRX.TO:
2.18
FTAI:
$2.84B
DRX.TO:
CA$302.47M
FTAI:
$922.62M
DRX.TO:
CA$70.78M
FTAI:
$992.07M
DRX.TO:
CA$48.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск
FTAI
DRX.TO
Сравнение FTAI c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | DRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.23 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.33 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и DRX.TO
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и DRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -94.08% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -34.27% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -75.11% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -75.11% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -83.05% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -27.55% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -65.62% | +48.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 17.58% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и DRX.TO
Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 18.22%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 29.29% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 48.65% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 66.80% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 60.11% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 58.03% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и DRX.TO
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности DRX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и DRX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и DRX.TO
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and DRX.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и DRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор