PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с OOSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. FTAG is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, FTAG returned 11.54% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и OOSP

2026 (YTD)20252024
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-7.92%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%

Correlation

The correlation between FTAG and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с MUIIXOOSP с JUCYOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

FTAG vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.80

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.62

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.09

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

18.85

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа OOSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.80

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

2.28

-2.62

Просадки

Сравнение просадок FTAG и OOSP

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-1.31%

-89.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-1.31%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-0.18%

-78.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-0.20%

-71.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.35%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и OOSP

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.17%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

2.23%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

3.71%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

3.35%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

3.35%

+16.32%

Сравнение комиссий FTAG и OOSP

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и OOSP

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности OOSP в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, FTAG leads with 11.54% vs 6.66% for OOSP. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 11.54% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.40% for FTAG.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Obra. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.90% for OOSP.

OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор