Сравнение FTAG с GXLC
FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.70%
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAG и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.01% | 0.49% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FTAG and GXLC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAG vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FTAG
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTAG c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAG | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAG и GXLC
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -9.08% | -81.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.34% | -1.09% | -77.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -1.54% | -69.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 13.53% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 13.53% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.53% | +5.94% |
Сравнение комиссий FTAG и GXLC
FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и GXLC
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.30% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTAG and GXLC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.
FTAG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.63% for GXLC.
FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FTAG и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор