PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTABX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTABX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTABX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTABX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		-0.50%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FTABX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.23%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.32%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tax-Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с FAGIXFTABX с VWAHXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с PRFHX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FTABX и USMSX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FTABX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTABX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTABXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.63

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

6.49

-5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.18

-1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

6.48

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

33.64

-29.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTABX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTABXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.63

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

2.39

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.86

-0.82

Корреляция

Корреляция между FTABX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и USMSX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.20%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и USMSX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTABXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-2.09%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-0.40%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-2.03%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.30%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.22%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.08%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и USMSX

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTABXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.40%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

0.69%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

0.70%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

0.74%

+3.53%