PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с FXIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTA returned 11.03%/yr vs 9.08%/yr for FXIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.

Доходность

Сравнение доходности FTA и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.08% соответственно.

FTA

1 день
-0.68%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.03%

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		10.98%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Correlation

The correlation between FTA and FXIFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FTA and FXIFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX

Доходность на риск

FTA vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.48

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.07

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

13.50

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FTA и FXIFX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и FXIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-23.90%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.42%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-9.41%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-23.28%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-23.90%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.61%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.46%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и FXIFX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 2.63% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.49%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

7.94%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

10.34%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

11.24%

+8.72%

Сравнение комиссий FTA и FXIFX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и FXIFX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FXIFX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.68%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FTA and FXIFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIFX has higher volatility (2.66%) compared to FTA (2.63%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs FXIFX's -23.90%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и FXIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор