PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с FXIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTA и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-0.93%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.38% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

FXIFX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.84%
1 год
13.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с SPYFXIFX с FDTKXFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX

Сравнение комиссий FTA и FXIFX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

FTA vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.87

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.25

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTA и FXIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и FXIFX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.37%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FTA и FXIFX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и FXIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-23.90%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.46%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-23.28%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-23.90%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.68%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.63%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.69%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и FXIFX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.06%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.09%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

10.21%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

10.31%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

11.23%

+8.77%