Сравнение FTA с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
FTA и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTA и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 3.12% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и DFRA
FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
FTA vs. DFRA — Ранг доходности на риск
FTA
DFRA
Сравнение FTA c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.12 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.52 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FTA и DFRA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и DFRA
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и DFRA
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -19.35% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.67% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.53% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.91% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.63% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и DFRA
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.81% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 11.88% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.56% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.59% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.59% | +2.41% |