PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index. FSYD is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.54%/yr vs 5.37%/yr for MAMB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSYD charges 0.55%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и MAMB

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-9.95%

Correlation

The correlation between FSYD and MAMB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between FSYD and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSYD и MAMB

Секторы
FSYD
MAMB

Здравоохранение

94.6%
19.5%

Энергетика

34.4%

-

Технологии

5.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

70.8%

Здравоохранение

FSYD
94.6%
MAMB
19.5%

Энергетика

FSYD
34.4%
MAMB

-

Технологии

FSYD
5.4%
MAMB

-

Коммуникационные услуги

FSYD
0.0%
MAMB
0.2%

Сырьевые материалы

FSYD

-

MAMB

-

Потребительский циклический сектор

FSYD

-

MAMB
1.1%

Потребительский защитный сектор

FSYD

-

MAMB

-

Финансовые услуги

FSYD

-

MAMB
100.0%

Промышленность

FSYD

-

MAMB
8.5%

Недвижимость

FSYD

-

MAMB

-

Коммунальные услуги

FSYD

-

MAMB
70.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с EVTRMAMB с BRTR

Доходность на риск

FSYD vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.66

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.33

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.65

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

7.49

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа MAMB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.66

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.16

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FSYD и MAMB

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-19.33%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.55%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-7.38%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.65%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-7.50%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.25%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и MAMB

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.72%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

4.21%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

5.67%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

6.99%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

6.91%

+0.94%

Сравнение комиссий FSYD и MAMB

FSYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и MAMB

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and MAMB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs MAMB's -19.33%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 5.37% for MAMB. On fees, FSYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 2.44% for MAMB.

FSYD is categorized as High Yield Bonds, while MAMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Monarch. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 1.49% for MAMB.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор