PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с HYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. FSYD is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.54%/yr vs 8.58%/yr for HYS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.33%.

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и HYS

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%-2.80%

Correlation

The correlation between FSYD and HYS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between FSYD and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSYD и HYS

Секторы
FSYD
HYS

Здравоохранение

94.6%

-

Энергетика

34.4%

-

Технологии

5.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FSYD
94.6%
HYS

-

Энергетика

FSYD
34.4%
HYS

-

Технологии

FSYD
5.4%
HYS

-

Коммуникационные услуги

FSYD
0.0%
HYS
100.0%

Сырьевые материалы

FSYD

-

HYS

-

Потребительский циклический сектор

FSYD

-

HYS

-

Потребительский защитный сектор

FSYD

-

HYS

-

Финансовые услуги

FSYD

-

HYS

-

Промышленность

FSYD

-

HYS

-

Недвижимость

FSYD

-

HYS

-

Коммунальные услуги

FSYD

-

HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

FSYD vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.04

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.17

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

15.35

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSYD и HYS

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-20.91%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.88%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-4.98%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.14%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.53%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.46%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и HYS

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.23%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.74%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.47%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

6.26%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

6.84%

+1.01%

Сравнение комиссий FSYD и HYS

FSYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и HYS

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and HYS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs HYS's -20.91%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.58% for HYS. On fees, FSYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.56% for HYS.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор