Сравнение FSYD с FETH
FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FSYD is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FSYD returned 10.19% vs -31.75% for FETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FSYD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSYD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 3.48% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FSYD and FETH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSYD vs. FETH — Ранг доходности на риск
FSYD
FETH
Сравнение FSYD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSYD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.97 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.51 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | -0.84 | +16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSYD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.47 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.41 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок FSYD и FETH
Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSYD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -64.00% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -62.95% | +60.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -62.95% | +62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -32.73% | +30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 37.82% | -37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSYD и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSYD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 9.99% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 46.01% | -42.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 68.50% | -64.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 72.27% | -64.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 72.27% | -64.42% |
Сравнение комиссий FSYD и FETH
FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSYD и FETH
Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
FSYD and FETH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FSYD leads with 10.19% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSYD has performed better with a 10.19% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for FETH.
FSYD is categorized as High Yield Bonds, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.00% for FETH.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSYD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор