Сравнение FSYD с FBTC
FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FSYD is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FSYD returned 10.19% vs -38.65% for FBTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FSYD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSYD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 8.54% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FSYD and FBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSYD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FSYD
FBTC
Сравнение FSYD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSYD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.79 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | -1.36 | +16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSYD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.89 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.30 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FSYD и FBTC
Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSYD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -49.33% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -49.33% | +46.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -48.00% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -16.01% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 28.41% | -27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSYD и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSYD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 9.39% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 34.38% | -31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 43.61% | -39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 50.13% | -42.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 50.13% | -42.28% |
Сравнение комиссий FSYD и FBTC
FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSYD и FBTC
Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
FSYD and FBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FSYD leads with 10.19% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSYD has performed better with a 10.19% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for FBTC.
FSYD is categorized as High Yield Bonds, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.25% for FBTC.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSYD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор