Сравнение FSYD с FBCG
FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.71%/yr vs 27.58%/yr for FBCG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности FSYD и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSYD показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.08%.
FSYD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSYD и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.40% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.63% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 10.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -30.65% |
Correlation
The correlation between FSYD and FBCG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between FSYD and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSYD vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FSYD
FBCG
Сравнение FSYD c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSYD | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.09 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 7.85 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSYD и FBCG
Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSYD | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -43.56% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -15.17% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.49% | -27.89% | +22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.76% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -11.42% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.02% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSYD и FBCG
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSYD | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 8.27% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 15.50% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 19.84% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 26.00% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 25.80% | -17.99% |
Сравнение комиссий FSYD и FBCG
FSYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSYD и FBCG
Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSYD and FBCG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FSYD (0.98%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs FBCG's -43.56%.
On 3-year performance, FBCG leads with 27.58% vs 9.71% for FSYD. On fees, FSYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 27.58% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.04% for FBCG.
FSYD is categorized as High Yield Bonds, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.59% for FBCG.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSYD и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор