Сравнение FSXAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSXAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | -0.37% | 7.22% | 6.21% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью -0.37%.
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSXAX и TDIFX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FSXAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FSXAX
TDIFX
Сравнение FSXAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.95 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.55 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSXAX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и TDIFX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TDIFX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.08% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и TDIFX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSXAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -12.21% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -2.84% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -2.40% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.77% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.83% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и TDIFX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSXAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 2.25% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 4.31% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 5.88% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 5.05% | +4.52% |