PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSXAX с PLTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, FSXAX returned 14.42%/yr vs 18.70%/yr for PLTZX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSXAX charges 0.46%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у PLTZX с доходностью 9.67%.

FSXAX

1 день
0.43%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.61%
1 год
20.45%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTZX

1 день
0.44%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.04%
1 год
22.84%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSXAX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		9.12%16.00%10.39%9.40%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		9.67%17.76%16.89%13.80%

Correlation

The correlation between FSXAX and PLTZX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г.

0.93

The correlation between FSXAX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FRQHXFSXAX с FRAMXFSXAX с FSELXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FZILXFSXAX с FXAIX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с AAAMXPLTZX с JLKYXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Доходность на риск

FSXAX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXPLTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.98

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.79

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.68

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

12.08

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTZX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.70

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и PLTZX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и PLTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSXAXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-34.01%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.70%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-15.73%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-4.63%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и PLTZX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.09%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSXAXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.30%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.44%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

11.80%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

15.46%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

15.99%

-6.30%

Сравнение комиссий FSXAX и PLTZX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и PLTZX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PLTZX в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.14%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.60%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSXAX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTZX has higher volatility (3.30%) compared to FSXAX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FSXAX dropped -10.04% vs PLTZX's -34.01%.

FSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSXAX и PLTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор