PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSXAX с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSXAX и FZILX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-2.73%16.00%10.39%9.40%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.61%
1 год
11.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRAMXFSXAX с FRQHXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRXFSXAX с FIKFX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FSXAX и FZILX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSXAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.97

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

7.73

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.47

+0.74

Корреляция

Корреляция между FSXAX и FZILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и FZILX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FZILX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и FZILX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSXAXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-34.37%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.24%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-11.24%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.80%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.86%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSXAXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.19%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

10.87%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

16.21%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

15.27%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

17.27%

-7.70%