PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSXAX с DTDRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, FSXAX returned 14.42%/yr vs 20.33%/yr for DTDRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSXAX charges 0.46%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 12.39%.

FSXAX

1 день
0.43%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.61%
1 год
20.45%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTDRX

1 день
0.36%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.08%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSXAX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		9.12%16.00%10.39%9.40%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.28%17.13%13.84%

Correlation

The correlation between FSXAX and DTDRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г.

0.89

The correlation between FSXAX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FRQHXFSXAX с FRAMXFSXAX с FSELXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FZILXFSXAX с FXAIX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

FSXAX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.86

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.02

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.69

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

16.19

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXDTDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.70

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и DTDRX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSXAXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-33.33%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.57%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-15.95%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-5.10%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.88%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и DTDRX

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеют волатильность 3.09% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSXAXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.10%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.68%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

11.04%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

14.87%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

19.17%

-9.48%

Сравнение комиссий FSXAX и DTDRX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и DTDRX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DTDRX в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.37%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.14%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSXAX and DTDRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTDRX has higher volatility (3.10%) compared to FSXAX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FSXAX dropped -10.04% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSXAX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор