PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSWCX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		1.49%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с ACTIXFSWCX с TWEIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FSWCX и TOWFX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Доходность на риск

FSWCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.86

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.57

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.44

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.63

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между FSWCX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и TOWFX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и TOWFX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSWCXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-96.18%

+54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-9.39%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-96.18%

+76.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-94.87%

+90.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-21.08%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.81%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и TOWFX

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSWCXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.22%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.79%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

12.04%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

1,084.26%

-1,067.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

971.22%

-950.27%