PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSWCX с TMMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FSWCX returned 14.05%/yr vs 9.47%/yr for TMMAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWCX charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 4.41%.

FSWCX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.57%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—

TMMAX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.15%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSWCX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		15.32%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		4.41%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%-0.28%

Correlation

The correlation between FSWCX and TMMAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.77

The correlation between FSWCX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FSPSX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX

Доходность на риск

FSWCX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.17

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
1.73

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

1.67

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.30

5.82

+17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.17

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и TMMAX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, примерно равная максимальной просадке TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSWCXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-41.50%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-5.78%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-23.00%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-23.00%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-6.88%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.57%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и TMMAX

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSWCXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.07%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.83%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

8.24%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

19.07%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.81%

+2.97%

Сравнение комиссий FSWCX и TMMAX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и TMMAX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности TMMAX в 24.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		6.42%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.23%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

FSWCX and TMMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSWCX has higher volatility (2.89%) compared to TMMAX (2.07%). In terms of maximum drawdown, FSWCX dropped -41.41% vs TMMAX's -41.50%.

FSWCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSWCX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор