Сравнение FSV.TO с ^GSPC
FSV.TO (FirstService Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FSV.TO returned 14.11%/yr vs 14.03%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSV.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSV.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSV.TO показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSV.TO имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции ^GSPC немного отстают с 14.03%.
FSV.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -2.89%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 23.21%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам FSV.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV.TO FirstService Corporation | -2.89% | -17.49% | 22.03% | 30.24% | -32.91% | 43.20% | 44.98% | 29.71% | 7.20% | 38.84% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.74% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between FSV.TO and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.32 |
The correlation between FSV.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FSV.TO
^GSPC
Сравнение FSV.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSV.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.42 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 8.92 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSV.TO и ^GSPC
Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSV.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -48.87% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.26% | -9.17% | -31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.26% | -19.59% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.58% | -23.14% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -27.97% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.83% | -1.49% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.62% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 2.49% | +22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV.TO и ^GSPC
FirstService Corporation (FSV.TO) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FSV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSV.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.21% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 10.49% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 13.00% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 17.92% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 19.13% | +7.02% |
Часто задаваемые вопросы
FSV.TO and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSV.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор