Сравнение FSV.TO с ^GSPC
FSV.TO (FirstService Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSV.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSV.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSV.TO показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
FSV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 13.41%
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSV.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSV.TO FirstService Corporation | -7.87% | -11.20% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between FSV.TO and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FSV.TO
^GSPC
Сравнение FSV.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSV.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSV.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.14 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок FSV.TO и ^GSPC
Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSV.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -8.86% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -2.44% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -1.45% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSV.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 11.95% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 11.95% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 11.95% | +14.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSV.TO and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSV.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор