PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FSV.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в FirstService Corporation (FSV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSV.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.TO
FirstService Corporation		-9.93%-17.49%22.03%30.24%-32.79%43.41%45.02%29.85%7.33%39.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

FSV.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSV.TO показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции FSV.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.91% соответственно.

FSV.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-26.58%
1 год
-19.97%
3 года*
0.88%
5 лет*
0.65%
10 лет*
14.55%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstService Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FSV.TO:
FSV.TO с X.TOFSV.TO с VFV.TOFSV.TO с BMO.TOFSV.TO с ^TNXFSV.TO с CIGI.TOFSV.TO с CSU.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FSV.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.TO
Ранг доходности на риск FSV.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.70

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.07

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.04

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

3.82

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.70

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSV.TO и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FSV.TO и ^GSPC

Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSV.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-56.78%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-12.14%

-23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-25.43%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-33.92%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-5.78%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-10.75%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

2.60%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.TO и ^GSPC

FirstService Corporation (FSV.TO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FSV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSV.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.22%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

9.60%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

18.11%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

14.99%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

16.33%

+9.62%