PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSV.TO (FirstService Corporation) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, FSV.TO returned 13.15%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FSV.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в FirstService Corporation (FSV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSV.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSV.TO показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции FSV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.92% соответственно.

FSV.TO

1 день
1.80%
1 месяц
7.21%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.18%
1 год
-18.97%
3 года*
0.17%
5 лет*
0.09%
10 лет*
13.15%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSV.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.TO
FirstService Corporation		-8.97%-17.49%22.03%30.24%-32.79%43.41%45.02%29.85%7.33%39.01%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between FSV.TO and ^TNX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.01

The correlation between FSV.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstService Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FSV.TO:
FSV.TO с X.TOFSV.TO с VFV.TOFSV.TO с BMO.TOFSV.TO с ^GSPCFSV.TO с CIGI.TOFSV.TO с CSU.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FSV.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.TO
Ранг доходности на риск FSV.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.49

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.35

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.69

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.TO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.05

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FSV.TO и ^TNX

Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSV.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-83.97%

+41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.26%

-12.47%

-27.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.26%

-28.10%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-28.10%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-83.93%

+41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.36%

-9.83%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-32.53%

+21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.72%

6.24%

+16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.TO и ^TNX

FirstService Corporation (FSV.TO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSV.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

5.34%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

11.64%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

17.05%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

33.37%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

48.25%

-22.18%

Часто задаваемые вопросы

FSV.TO and ^TNX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSV.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор