PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSV.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности FSV.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в FirstService Corporation (FSV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSV.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.TO
FirstService Corporation		-9.93%-17.49%22.03%30.24%-32.79%43.41%45.02%29.85%7.33%39.01%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

FSV.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSV.TO показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции FSV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.92% соответственно.

FSV.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-26.58%
1 год
-19.97%
3 года*
0.88%
5 лет*
0.65%
10 лет*
14.55%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstService Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FSV.TO:
FSV.TO с X.TOFSV.TO с VFV.TOFSV.TO с BMO.TOFSV.TO с ^GSPCFSV.TO с CIGI.TOFSV.TO с CSU.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FSV.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.TO
Ранг доходности на риск FSV.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSV.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.05

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

0.21

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.12

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

-0.20

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSV.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSV.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.07

+0.55

Корреляция

Корреляция между FSV.TO и ^TNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FSV.TO и ^TNX

Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSV.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-93.78%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-13.99%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-31.74%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-84.57%

+41.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-46.17%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-51.38%

+40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

8.39%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.TO и ^TNX

FirstService Corporation (FSV.TO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FSV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSV.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

11.34%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

19.20%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

33.89%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

48.45%

-22.50%