PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSV.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSV.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSV.TO (FirstService Corporation) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, FSV.TO returned 14.11%/yr vs 12.24%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FSV.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в FirstService Corporation (FSV.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSV.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSV.TO показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции FSV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.24% соответственно.

FSV.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
-8.62%
С начала года
-2.89%
1 год
-14.83%
3 года*
0.48%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
14.11%
Всё время*
23.21%

^TNX

1 день
1.05%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
9.31%
С начала года
14.25%
1 год
8.56%
3 года*
8.82%
5 лет*
32.58%
10 лет*
12.24%
Всё время*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSV.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV.TO
FirstService Corporation		-2.89%-17.49%22.03%30.24%-32.91%43.20%44.98%29.71%7.20%38.84%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		14.25%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between FSV.TO and ^TNX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between FSV.TO and ^TNX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstService Corporation

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с FSV.TO:
FSV.TO с X.TOFSV.TO с VFV.TOFSV.TO с BMO.TOFSV.TO с ^GSPCFSV.TO с CIGI.TOFSV.TO с CSU.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FSV.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV.TO
Ранг доходности на риск FSV.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSV.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.56

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
0.89

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.82

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.79

-2.39

FSV.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSV.TO и ^TNX

Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSV.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-89.94%

+47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.26%

-10.53%

-29.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.26%

-28.13%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-28.13%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-83.97%

+41.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.83%

-5.92%

-21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-44.62%

+32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

4.79%

+20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV.TO и ^TNX

FirstService Corporation (FSV.TO) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FSV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSV.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.47%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

11.73%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

15.46%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

31.98%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

48.34%

-22.19%

Часто задаваемые вопросы

FSV.TO and ^TNX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSV.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор