Сравнение FSUVX с SVOAX
FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) are both Low Volatility funds. Over the past 10 years, FSUVX returned 11.40%/yr vs 9.03%/yr for SVOAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.90%/yr for SVOAX.
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и SVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSUVX показывает доходность 10.75%, а SVOAX немного выше – 11.19%. За последние 10 лет акции FSUVX превзошли акции SVOAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.03% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.40%
- Всё время*
- 11.72%
SVOAX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSUVX и SVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 10.75% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 11.19% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
Correlation
The correlation between FSUVX and SVOAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between FSUVX and SVOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUVX vs. SVOAX — Ранг доходности на риск
FSUVX
SVOAX
Сравнение FSUVX c SVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSUVX | SVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.92 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.25 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и SVOAX
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки SVOAX в -47.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и SVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUVX | SVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -47.22% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -5.39% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.55% | -20.19% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -20.19% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -34.09% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.88% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и SVOAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.09%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUVX | SVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.67% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.15% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 9.25% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.19% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.18% | -0.98% |
Сравнение комиссий FSUVX и SVOAX
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SVOAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и SVOAX
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SVOAX в 15.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.02% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 15.29% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
FSUVX and SVOAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOAX has higher volatility (3.67%) compared to FSUVX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs SVOAX's -47.22%.
FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUVX и SVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор