PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUVX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.02% соответственно.

FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с SPLVFSUVX с AOAFSUVX с ACWVFSUVX с SPY
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий FSUVX и SSSYX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

FSUVX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.97

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.52

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

7.30

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.62

Корреляция

Корреляция между FSUVX и SSSYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и SSSYX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и SSSYX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUVXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-91.48%

+59.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-12.10%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.49%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

-91.48%

+59.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.22%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.20%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.52%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и SSSYX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUVXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.34%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

9.53%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

18.29%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.89%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

124.43%

-109.25%