PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUVX с FCTDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSUVX returned 9.83%/yr vs 13.04%/yr for FCTDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 13.26%.

FSUVX

1 день
0.17%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.45%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.83%
10 лет*
11.45%

FCTDX

1 день
0.27%
1 месяц
5.64%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.94%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUVX и FCTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		6.23%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%4.18%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		13.26%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%

Correlation

The correlation between FSUVX and FCTDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FSUVX and FCTDX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FPHAX
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX

Доходность на риск

FSUVX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXFCTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.70

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.89

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

18.24

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FCTDX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и FCTDX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FCTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUVXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-34.51%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.96%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.55%

-19.08%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.92%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.19%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.99%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и FCTDX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 1.90%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUVXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.27%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

10.41%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.39%

13.04%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

17.49%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.67%

-4.49%

Сравнение комиссий FSUVX и FCTDX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и FCTDX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FCTDX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.68%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.19%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FSUVX and FCTDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (3.27%) compared to FSUVX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs FCTDX's -34.51%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUVX и FCTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор