PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с FCTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUVX и FCTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%4.18%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.

FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с SPLVFSUVX с AOAFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGX
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX

Сравнение комиссий FSUVX и FCTDX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSUVX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXFCTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.02

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.62

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.50

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

1.88

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FCTDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSUVX и FCTDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и FCTDX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FCTDX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и FCTDX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FCTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUVXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-34.51%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-11.99%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.92%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.11%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.28%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.07%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и FCTDX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUVXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.58%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

9.77%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

19.96%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.46%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.77%

-4.59%