PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUVX с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - FSUVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, FSUVX returned 11.34%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.19% соответственно.

FSUVX

1 день
-0.99%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.47%
1 год
12.53%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.34%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUVX и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		5.18%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between FSUVX and DGRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between FSUVX and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с ACWVFSUVX с VOOFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FPHAX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

FSUVX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.22

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.22

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.64

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

11.58

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.22

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и DGRW

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUVXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-32.04%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.30%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.55%

-16.21%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.27%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

-32.04%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.12%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.01%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и DGRW

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 2.09%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUVXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.67%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

9.89%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.97%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.21%

-1.03%

Сравнение комиссий FSUVX и DGRW

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и DGRW

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.23%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FSUVX and DGRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to FSUVX (2.09%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUVX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор