PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSUVX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUVX и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.07% соответственно.


FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий FSUVX и DGRW

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

FSUVX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSUVXDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.75

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.05

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

4.75

-1.49

FSUVX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSUVXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.81

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSUVX и DGRW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и DGRW

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и DGRW

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


FSUVXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-32.04%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-11.30%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.27%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

-32.04%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.69%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.04%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.51%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и DGRW

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSUVXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.64%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

7.73%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.41%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.98%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.21%

-1.03%