PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUTX с FFFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) are both mutual funds - FSUTX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity, while FFFDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.46%/yr vs 7.46%/yr for FFFDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSUTX charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for FFFDX.

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции FFFDX по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.46% соответственно.

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%

FFFDX

1 день
0.31%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.16%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и FFFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.12%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%

Correlation

The correlation between FSUTX and FFFDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1996 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FSUTX and FFFDX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с VTWNXFFFDX с FCNTXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SMHFFFDX с SWYBXFFFDX с JLBAX

Доходность на риск

FSUTX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXFFFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.50

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.60

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.16

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

13.74

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FFFDX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.50

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FFFDX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FFFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUTXFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-45.53%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.50%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-7.75%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-22.58%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-22.58%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

0.00%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-7.06%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.26%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FFFDX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUTXFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.61%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

5.79%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

6.95%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

8.89%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

8.99%

+10.40%

Сравнение комиссий FSUTX и FFFDX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FFFDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FFFDX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FFFDX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.57%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы

FSUTX and FFFDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to FFFDX (2.61%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs FFFDX's -45.53%.

FFFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и FFFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор