PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUGY с BASFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSUGY с BASFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUGY (Fortescue Metals Group Ltd ADR) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FSUGY in Other Industrial Metals & Mining, BASFY in Chemicals. Over the past 10 years, FSUGY returned 34.41%/yr vs 1.99%/yr for BASFY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSUGY и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUGY показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции FSUGY превзошли акции BASFY по среднегодовой доходности: 34.41% против 1.99% соответственно.

FSUGY

1 день
-4.23%
1 месяц
9.89%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.92%
1 год
69.20%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.53%
10 лет*
34.41%

BASFY

1 день
-1.08%
1 месяц
-4.86%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.76%
1 год
28.64%
3 года*
11.21%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUGY и BASFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUGY
Fortescue Metals Group Ltd ADR		10.05%37.39%-36.78%53.11%11.98%-7.52%175.17%190.11%-18.44%0.71%
BASFY
BASF SE ADR		18.12%25.09%-12.88%16.63%-24.49%-6.66%9.89%9.85%-34.32%21.70%

Correlation

The correlation between FSUGY and BASFY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.37

The correlation between FSUGY and BASFY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSUGY:

$47.79B

BASFY:

$51.61B

EPS

FSUGY:

$4.95

BASFY:

$0.49

Коэффициент P/E

FSUGY:

6.26

BASFY:

29.93

Коэффициент P/S

FSUGY:

1.46

BASFY:

0.87

Коэффициент P/B

FSUGY:

2.30

BASFY:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

FSUGY:

$32.71B

BASFY:

$60.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSUGY:

$13.54B

BASFY:

$14.63B

EBITDA (12 мес.)

FSUGY:

$16.85B

BASFY:

$6.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortescue Metals Group Ltd ADR

BASF SE ADR

Часто сравнивают с FSUGY:
FSUGY с ^NDX
Часто сравнивают с BASFY:
BASFY с DOWBASFY с LYBBASFY с LINBASFY с CTVABASFY с DDBASFY с LIN.DEBASFY с APD

Доходность на риск

FSUGY vs. BASFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUGY
Ранг доходности на риск FSUGY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUGY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUGY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUGY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUGY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUGY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BASFY
Ранг доходности на риск BASFY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASFY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUGY c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUGYBASFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.06

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.62

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.97

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

4.01

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUGY vs. BASFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUGY на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BASFY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUGY и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUGYBASFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.06

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSUGY и BASFY

Максимальная просадка FSUGY за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUGY и BASFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUGYBASFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-62.68%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.62%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.32%

-26.27%

-25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.32%

-51.29%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.32%

-62.68%

+11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-23.21%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.31%

-30.70%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

7.15%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUGY и BASFY

Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что FSUGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUGYBASFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

8.08%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

20.02%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

27.28%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

30.53%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

29.84%

+12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUGY и BASFY

Дивидендная доходность FSUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BASFY в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASFY
BASF SE ADR		4.42%4.74%8.46%6.70%7.58%5.59%3.39%3.44%3.73%2.20%0.00%0.00%
FSUGY
Fortescue Metals Group Ltd ADR		5.34%4.87%11.63%5.93%10.38%19.02%6.73%10.37%5.19%12.28%5.36%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSUGY и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortescue Metals Group Ltd ADR и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
8.45B
16.28B
(FSUGY) Общая выручка
(BASFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSUGY и BASFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortescue Metals Group Ltd ADR и BASF SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
39.3%
25.9%
Активы портфеля
FSUGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortescue Metals Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 8.45B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

FSUGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortescue Metals Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.92B при выручке в 8.45B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FSUGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortescue Metals Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.92B при выручке в 8.45B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

FSUGY and BASFY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUGY has higher volatility (10.60%) compared to BASFY (8.08%). In terms of maximum drawdown, FSUGY dropped -93.91% vs BASFY's -62.68%.

FSUGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUGY и BASFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор