PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUGY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUGY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности FSUGY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUGY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUGY
Fortescue Metals Group Ltd ADR		3.34%37.39%-36.78%53.11%11.98%-7.52%175.17%190.11%-18.44%0.71%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSUGY показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FSUGY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 35.76% против 18.15% соответственно.

FSUGY

1 день
2.39%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.34%
6 месяцев
18.29%
1 год
58.16%
3 года*
7.07%
5 лет*
9.09%
10 лет*
35.76%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortescue Metals Group Ltd ADR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с FSUGY:
FSUGY с BASFY
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

FSUGY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUGY
Ранг доходности на риск FSUGY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUGY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUGY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUGY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUGY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUGY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUGY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.04

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.62

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.93

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

7.05

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUGY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUGY на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUGY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUGY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Корреляция

Корреляция между FSUGY и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FSUGY и ^NDX

Максимальная просадка FSUGY за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUGY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUGY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-82.90%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.72%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.32%

-35.56%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.32%

-35.56%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.04%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-24.72%

-18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.49%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUGY и ^NDX

Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FSUGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUGY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

6.65%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

12.93%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.69%

22.77%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

22.61%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

22.48%

+20.57%