PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с FBGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-11.15%19.91%39.77%55.61%-38.45%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -11.15%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-8.04%
1 год
22.53%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.15%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSTZX и FBGRX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.91

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.43

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.36

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

5.44

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.91

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.64

+0.50

Корреляция

Корреляция между FSTZX и FBGRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и FBGRX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FBGRX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.14%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и FBGRX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-58.64%

+53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-13.89%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-12.65%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-12.58%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.47%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

6.13%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

13.36%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

24.63%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

24.86%

-22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

23.59%

-20.76%