PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и TILVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
1.77%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.22% соответственно.


FSTUX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.60%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.01%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий FSTUX и TILVX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.


Доходность на риск

FSTUX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTUXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

6.11

-0.03

FSTUX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTUXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSTUX и TILVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и TILVX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности TILVX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
11.72%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и TILVX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и TILVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTUXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-60.05%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.79%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-19.00%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-40.15%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.83%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.32%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и TILVX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.87%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTUXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.32%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.76%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.82%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

17.65%

-3.16%