Сравнение FSTUX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 1.77% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.22% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.01%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и TILVX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
FSTUX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
FSTUX
TILVX
Сравнение FSTUX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.11 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и TILVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и TILVX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.72% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и TILVX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -60.05% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.79% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -19.00% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -40.15% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.83% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -8.32% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.51% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и TILVX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.87%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.38% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.32% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 15.76% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.82% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.65% | -3.16% |