PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с MSIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-9.61%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -9.61%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.31% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

MSIGX

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.53%
1 год
9.67%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий FSTUX и MSIGX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.62

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.04

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.01

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

0.05

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.62

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSTUX и MSIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и MSIGX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности MSIGX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.29%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и MSIGX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-57.22%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-26.73%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.41%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-10.96%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.03%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.31%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.09%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.04%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.35%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.87%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.85%

-3.37%