Сравнение FSTUX с IVNQX
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - FSTUX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, FSTUX returned 8.39%/yr vs 18.49%/yr for IVNQX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTUX charges 0.94%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 21.57%.
FSTUX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.13%
IVNQX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTUX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 4.93% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 6.83% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 21.57% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between FSTUX and IVNQX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between FSTUX and IVNQX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTUX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
FSTUX
IVNQX
Сравнение FSTUX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.65 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 14.01 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и IVNQX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTUX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -34.83% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -11.95% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -22.70% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -34.83% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -8.23% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.10% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 2.79%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTUX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.48% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 12.17% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 16.10% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 22.50% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 22.41% | -7.89% |
Сравнение комиссий FSTUX и IVNQX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и IVNQX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности IVNQX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.45% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.08% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTUX and IVNQX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVNQX has higher volatility (4.48%) compared to FSTUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs IVNQX's -34.83%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTUX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор