PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с IVNQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%6.83%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-8.99%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -8.99%.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

IVNQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.82%
1 год
19.68%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий FSTUX и IVNQX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.56

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSTUX и IVNQX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и IVNQX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности IVNQX в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.44%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и IVNQX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-34.83%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.56%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-34.83%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-11.95%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.45%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.48%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.37%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

12.43%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

22.32%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

22.47%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

22.52%

-8.04%