PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с RYIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Royce International Premier Fund (RYIPX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
RYIPX
Royce International Premier Fund		-9.99%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 8.86% против 3.74% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

RYIPX

1 день
-0.43%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-1.35%
3 года*
-2.90%
5 лет*
-4.98%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с SQLVRYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYOTXRYIPX с RYVFXRYIPX с RIPIX

Сравнение комиссий FSTSX и RYIPX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

RYIPX
Royce International Premier Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXRYIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.17

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.13

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.21

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

-0.56

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXRYIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.17

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между FSTSX и RYIPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и RYIPX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности RYIPX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.88%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и RYIPX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и RYIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-42.14%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-16.68%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-42.14%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-42.14%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-34.81%

+23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-12.18%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

6.17%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и RYIPX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.39%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.55%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.28%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.12%

+0.68%