PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с DRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с DRIOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и DRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и DRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-5.42%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью -5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTSX имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции DRIOX немного отстают с 8.60%.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

DRIOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-4.72%
1 год
21.81%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.84%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DREGXDRIOX с DMAGX

Сравнение комиссий FSTSX и DRIOX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DRIOX в 1.16%.

DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXDRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.03

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. DRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и DRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXDRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между FSTSX и DRIOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и DRIOX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности DRIOX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.13%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и DRIOX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и DRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXDRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-59.68%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-14.47%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-47.73%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-47.73%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-14.47%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.41%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.70%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и DRIOX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 6.05%, в то время как у Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXDRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.56%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.07%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

17.57%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

23.67%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

20.76%

-4.96%