PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-12.12%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с DFVQXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий FSTSX и CSGIX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.20

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSTSX и CSGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и CSGIX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и CSGIX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-26.50%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.68%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-13.68%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.62%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.01%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и CSGIX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 6.05%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.69%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

13.97%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

18.46%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.05%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.05%

-1.25%