PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTR с HWKN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FSTR и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L.B. Foster Company (FSTR) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTR показывает доходность 53.69%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции FSTR уступали акциям HWKN по среднегодовой доходности: 13.49% против 23.45% соответственно.


FSTR

1 день
-2.54%
1 месяц
13.17%
С начала года
53.69%
6 месяцев
51.67%
1 год
115.39%
3 года*
45.42%
5 лет*
17.24%
10 лет*
13.49%

HWKN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.17%
С начала года
9.16%
6 месяцев
13.13%
1 год
16.99%
3 года*
46.75%
5 лет*
37.13%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTR и HWKN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTR
L.B. Foster Company
53.69%0.19%22.33%127.17%-29.60%-8.64%-22.34%21.89%-41.44%99.63%
HWKN
Hawkins, Inc.
9.16%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%

Correlation

The correlation between FSTR and HWKN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1993 г.

0.20

The correlation between FSTR and HWKN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSTR:

$438.39M

HWKN:

$3.23B

EPS

FSTR:

$1.04

HWKN:

$3.91

Коэффициент P/E

FSTR:

39.99

HWKN:

39.54

Коэффициент PEG

FSTR:

0.06

HWKN:

3.06

Коэффициент P/S

FSTR:

0.79

HWKN:

2.98

Коэффициент P/B

FSTR:

2.52

HWKN:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

FSTR:

$563.36M

HWKN:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSTR:

$119.30M

HWKN:

$245.06M

EBITDA (12 мес.)

FSTR:

$37.88M

HWKN:

$162.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L.B. Foster Company

Hawkins, Inc.

Часто сравнивают с FSTR:
FSTR с REFI

Доходность на риск

FSTR vs. HWKN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTR
Ранг доходности на риск FSTR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTR c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L.B. Foster Company (FSTR) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTRHWKNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

0.49

+7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

1.02

+19.26

FSTR vs. HWKN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа HWKN равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTR и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTRHWKNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.47

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FSTR и HWKN

Максимальная просадка FSTR за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTR и HWKN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSTRHWKNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-44.76%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-34.79%

+19.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.90%

-34.79%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.25%

-34.79%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.39%

-44.76%

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-15.84%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.82%

-15.72%

-26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

16.66%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTR и HWKN

L.B. Foster Company (FSTR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что FSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSTRHWKNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

8.97%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.10%

26.45%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

36.52%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.59%

36.40%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.36%

37.48%

+10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTR и HWKN

FSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTR
L.B. Foster Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%1.17%
HWKN
Hawkins, Inc.
0.49%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSTR и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L.B. Foster Company и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
121.14M
265.91M
(FSTR) Общая выручка
(HWKN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSTR и HWKN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности L.B. Foster Company и Hawkins, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
21.2%
20.4%
Активы портфеля
FSTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L.B. Foster Company сообщила о валовой прибыли в 25.70M при выручке в 121.14M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

FSTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L.B. Foster Company сообщила об операционной прибыли в 2.05M при выручке в 121.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

FSTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L.B. Foster Company сообщила о чистой прибыли в 1.50M при выручке в 121.14M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.


Часто задаваемые вопросы


FSTR and HWKN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTR has higher volatility (14.04%) compared to HWKN (8.97%). In terms of maximum drawdown, FSTR dropped -84.47% vs HWKN's -44.76%.

FSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTR и HWKN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор