PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTR с REFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSTR с REFI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSTR (L.B. Foster Company) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. FSTR operates in Railroads (Industrials), while REFI operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, FSTR returned 47.12%/yr vs 3.40%/yr for REFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSTR и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L.B. Foster Company (FSTR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTR показывает доходность 60.71%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -6.85%.

FSTR

1 день
-1.39%
1 месяц
13.64%
С начала года
60.71%
6 месяцев
53.69%
1 год
104.87%
3 года*
47.12%
5 лет*
18.97%
10 лет*
14.38%

REFI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-10.67%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTR и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTR
L.B. Foster Company		60.71%0.19%22.33%127.17%-29.60%-8.94%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-6.85%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%

Correlation

The correlation between FSTR and REFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.20

Over the past year, FSTR and REFI have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSTR:

$458.39M

REFI:

$235.46M

EPS

FSTR:

$1.04

REFI:

$226.63

Коэффициент P/E

FSTR:

41.81

REFI:

0.05

Коэффициент PEG

FSTR:

0.07

REFI:

0.00

Коэффициент P/S

FSTR:

0.83

REFI:

5.31

Коэффициент P/B

FSTR:

2.64

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FSTR:

$563.36M

REFI:

$44.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSTR:

$119.30M

REFI:

$42.41M

EBITDA (12 мес.)

FSTR:

$37.88M

REFI:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L.B. Foster Company

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с FSTR:
FSTR с HWKN
Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC

Доходность на риск

FSTR vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTR
Ранг доходности на риск FSTR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTR c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L.B. Foster Company (FSTR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTRREFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.44

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.46

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

-0.70

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

-1.27

+19.66

FSTR vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTR на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTR и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTR и REFI

Максимальная просадка FSTR за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTR и REFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTRREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-26.55%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.25%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.90%

-19.76%

-26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-19.25%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.79%

-9.96%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

8.44%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTR и REFI

L.B. Foster Company (FSTR) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTRREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

7.96%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

16.83%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.55%

24.25%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

24.40%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.25%

24.40%

+23.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTR и REFI

FSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTR
L.B. Foster Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%1.17%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.15%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSTR и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L.B. Foster Company и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
121.14M
0
(FSTR) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FSTR and REFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTR has higher volatility (8.45%) compared to REFI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FSTR dropped -84.47% vs REFI's -26.55%.

FSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTR и REFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор