Сравнение FSTR с REFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L.B. Foster Company (FSTR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI).
Доходность
Сравнение доходности FSTR и REFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTR и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTR L.B. Foster Company | 3.90% | 0.19% | 22.33% | 127.17% | -29.60% | -10.13% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.59% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 0.97% |
Фундаментальные показатели
FSTR:
$301.31M
REFI:
$235.54M
FSTR:
$0.70
REFI:
$1.68K
FSTR:
40.20
REFI:
0.01
FSTR:
0.06
REFI:
0.00
FSTR:
0.56
REFI:
5.71
FSTR:
1.72
REFI:
0.00
FSTR:
$540.01M
REFI:
$41.32M
FSTR:
$113.75M
REFI:
$41.32M
FSTR:
$31.81M
REFI:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, FSTR показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -6.59%.
FSTR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 4.76%
REFI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTR vs. REFI — Ранг доходности на риск
FSTR
REFI
Сравнение FSTR c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L.B. Foster Company (FSTR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTR | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.61 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.73 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.85 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -1.65 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.61 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.18 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSTR и REFI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTR и REFI
FSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTR L.B. Foster Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 1.17% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.11% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTR и REFI
Максимальная просадка FSTR за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTR и REFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.47% | -26.55% | -57.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.71% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.29% | -19.02% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -9.70% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 8.04% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTR и REFI
L.B. Foster Company (FSTR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеют волатильность 7.58% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.42% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 16.81% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 22.76% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.22% | 24.28% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.34% | 24.28% | +25.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSTR и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L.B. Foster Company и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности