Сравнение FSTIX с BEARX
FSTIX (Federated Hermes Short-Term Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSTIX is a Short-Term Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTIX returned 2.29%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FSTIX charges 0.66%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FSTIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FSTIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.29% против -14.66% соответственно.
FSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.29%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -19.70%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- -14.66%
Сравнение доходности по годам FSTIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTIX Federated Hermes Short-Term Income Fund | 0.91% | 5.92% | 4.60% | 4.57% | -3.67% | -0.55% | 3.48% | 4.32% | 1.45% | 1.76% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.50% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FSTIX and BEARX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.09 |
The correlation between FSTIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FSTIX
BEARX
Сравнение FSTIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.70 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -1.00 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -1.89 | +20.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | -1.75 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | -0.74 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | -0.88 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.02 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок FSTIX и BEARX
Максимальная просадка FSTIX за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -95.75% | +88.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -19.52% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.05% | -44.46% | +43.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.55% | -52.48% | +46.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.55% | -80.48% | +74.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.75% | +95.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -61.04% | +60.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 10.45% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTIX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) составляет 0.57%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.86% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 8.76% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 11.32% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 16.97% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 16.67% | -14.89% |
Сравнение комиссий FSTIX и BEARX
FSTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTIX и BEARX
Дивидендная доходность FSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности BEARX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.42% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTIX Federated Hermes Short-Term Income Fund | 4.52% | 4.55% | 3.53% | 2.02% | 1.16% | 0.84% | 1.66% | 2.33% | 2.27% | 1.74% | 1.40% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSTIX and BEARX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (2.86%) compared to FSTIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, FSTIX dropped -7.59% vs BEARX's -95.75%.
FSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор