PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSTIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTIX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSTIX (Federated Hermes Short-Term Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSTIX is a Short-Term Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTIX returned 2.27%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FSTIX charges 0.66%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTIX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FSTIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.27% против -14.37% соответственно.

FSTIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
1.16%
С начала года
1.04%
1 год
4.10%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.27%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTIX
Federated Hermes Short-Term Income Fund		1.04%5.92%4.60%4.57%-3.67%-0.55%3.48%4.32%1.45%1.76%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSTIX and BEARX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.09

The correlation between FSTIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Term Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FSTIX:
FSTIX с VISTXFSTIX с GPARXFSTIX с GPICXFSTIX с SNSAXFSTIX с DBLSXFSTIX с FIHBXFSTIX с FHYTX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FSTIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTIX
Ранг доходности на риск FSTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-1.12

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
-1.60

+5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.81

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.85

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

-1.67

+18.81

FSTIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTIX и BEARX

Максимальная просадка FSTIX за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-95.75%

+88.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-16.55%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-44.46%

+43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.55%

-52.48%

+46.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.55%

-79.22%

+73.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-95.69%

+95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-61.16%

+60.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

8.38%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) составляет 0.54%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

4.15%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

10.20%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

12.49%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

17.13%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

16.69%

-14.90%

Сравнение комиссий FSTIX и BEARX

FSTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTIX и BEARX

Дивидендная доходность FSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTIX
Federated Hermes Short-Term Income Fund		4.51%4.55%3.53%2.02%1.16%0.84%1.66%2.33%2.27%1.74%1.40%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSTIX and BEARX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FSTIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FSTIX dropped -7.59% vs BEARX's -95.75%.

FSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор