Сравнение FSTGX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.12% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.62% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.38% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.06%
PRGMX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и PRGMX
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
FSTGX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
FSTGX
PRGMX
Сравнение FSTGX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.80 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.15 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.25 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.80 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и PRGMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и PRGMX
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PRGMX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.91% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и PRGMX
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -18.22% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -2.93% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -17.70% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -18.22% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.15% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.25% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.00% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и PRGMX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.75% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.79% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.77% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.33% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.73% | -1.35% |