Сравнение FSTFX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTFX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 2.55% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.91% соответственно.
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
MIY
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и MIY
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
FSTFX vs. MIY — Ранг доходности на риск
FSTFX
MIY
Сравнение FSTFX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.93 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.38 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.77 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.93 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.36 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и MIY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и MIY
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MIY в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.51% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и MIY
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -42.19% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -8.12% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -34.59% | +26.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -34.59% | +26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -6.70% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -8.33% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.98% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и MIY
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 4.61% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 8.67% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 11.34% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 11.43% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 11.83% | -9.79% |