PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTEX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и IVNQX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FSTEX
Invesco Energy Fund
37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%27.49%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.


FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Сравнение комиссий FSTEX и IVNQX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.


Доходность на риск

FSTEX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.06

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.65

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.63

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.05

+2.27

FSTEX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTEXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.06

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между FSTEX и IVNQX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и IVNQX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IVNQX в 1.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и IVNQX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и IVNQX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTEXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-34.83%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-12.56%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-34.83%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-8.94%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-8.45%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.39%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTEXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.55%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.88%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

22.53%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.51%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

22.56%

+7.21%